动态条件相关相关论文
传统的经济增长理论通常主要关注资本和劳动力这两种生产要素,而忽略了能源在经济发展中的重要作用。能源作为现代经济的“血液”,......
本文对Van der Weide(2002)的广义正交GARCH模型进行扩展,提出反映金融资产收益波动性特征,具有“杠杆效应”的广义正交GARCH模型......
摘要：利用1996年12月17日至2015年1月5日间我国沪深A、B股的对数收益率数据构建DCC-FI-APARCH模型分析我国股市波动的典型化特征和......
本文研究了亚洲市场上证综指、恒生指数和日经225指数这三个影响最大的指数的收益率以及波动率和相关性的建模问题。对收益率水平......
对1996-2006年之间中国短期利率与上证综指之间的动态相关性，运用了动态条件相关的二维GARCH模型和ACC（自回归条件相关）模型进行了实......
大中华区由于语言和人文地理的天然联系,以及近年来两岸三地在各方面的广泛深入合作,股票市场的典型化特征出现了一定程度的趋同性......
作为经济的晴雨表,股市能够对经济状况作出最为直接的反映,而股市联动特征的变化可以体现经贸依赖性强度的变化。本文利用1993—20......
文章运用动态条件相关模型(DCC-GARCH),研究了中国货币市场、资本市场、大宗商品市场、外汇市场四个金融子市场与美国经济政策不确......
随着经济全球化进程的加速,全球各金融市场间的空间交互作用和波动溢出变得愈加强烈和显著。深入分析各金融市场,尤其是各房地产市......
在资产市场间的相互关系方面，许多理论与实证工作并没有形成一致结论。通过采用了具有GARCH过程的多因素或者向量自回归模型，本文探......
在动态条件相关模型的条件相关等式中加入了外生变量.外生变量使得等式中的参数随之变化,该变化反映出外生变量对序列条件相关性的......
本文运用基于动态条件相关的多元GARCH(DCC—MVGARCH)模型,对美国次信贷危机发生前后国际原油市场和中、美股票市场间的协动性变化......
本文采用动态条件相关双曲记忆GARCH模型对金砖四国的股市波动特征、股市间的联动性与相依性以及股市波动的一体化进行分析。研究......
国际石油价格大幅波动不可避免地给全球经济带来了一定程度的冲击和影响。文章采用向量自回归、多元GARCH-BEKK和DCC-GARCH模型对......
基于金融危机中流动性风险与市场风险同时增加的现象,定性分析了流动性风险和市场风险相关性的形成机制;选取上证综合指数为研究对......
LIBOR操纵是潜在的金融危机风险因素,这从2008年以来的金融危机及其发展中可以得到明证。SHIBOR是我国利率市场化建设的重要标志。......
Markowitz的均值-方差投资组合模型是现代投资组合理论的基石,其开创了理性投资者在不确定条件下进行资产组合的理论与方法,对金融......
