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针对状态转移方程是非线性自回归（NAR）模型的一类动态系统最优估计问题,提出利用粒子滤波（PF）方法估计NAR模型状态。该方法用正交最小二乘法建立NAR模型,得到系统状态方程和量测方程,利用PF方法估计NAR模型状态,减少因参数估计带来的状态估计误差。仿真实验表明,基于PF方法估计NAR模型状态是可行的,且比传统的NAR模型估计精度更高。