基金投资风格漂移的度量研究

来源 :现代企业文化 | 被引量 : 0次 | 上传用户：czh126

【摘要】

：

近年来随着基金市场的快速发展,基金投资风格漂移的问题也越来越受到关注.本文梳理了传统风格漂移的度量方法,综合选取Idzorek等人提出的SDS指标,并运用二次规划的方式克服了

【作者】

：

沈高亮姚洪心

【机构】

：

东华大学

【出处】

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现代企业文化

【发表日期】

：

2019年2期

【关键词】

：

基金投资风格漂移二次规划

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近年来随着基金市场的快速发展,基金投资风格漂移的问题也越来越受到关注.本文梳理了传统风格漂移的度量方法,综合选取Idzorek等人提出的SDS指标,并运用二次规划的方式克服了多元回归具有的缺点,同时对于算法进行修正计算.在此基础上,SDS指标作为一个数量化指标,对后续的量化及实证研究均具有极强的参考价值.

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