【摘 要】
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研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程（BSDE
【机 构】
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山东大学经济学院,山东财政学院统计与数理学院,山东财政学院计算机信息工程学院
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研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程（BSDE）以及偏微分方程（PDE）的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式，并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。
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