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设计了一种新的利率衍生品，即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限，然后在简单远期利率期限结构MSS模型框架下给出了它们的定价公式，并讨论了以其为融资工具的融资成本优化问题。
具有可变执行利率的利率上限定价研究
【摘 要】
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设计了一种新的利率衍生品，即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限，然后在简单远期利率期限结构MSS模型框架下给出了它们的定价公式，并讨论了以其为融资工具的融资
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,北京化工大学经济管理学院
【出 处】
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哈尔滨工业大学学报
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70372011);高校博士点专项科研基金资助项目(20030006009)
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