【摘 要】
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摘要：准确测量汇率波动是进行汇率预测和风险控制的基础．本文通过美元／日元的高频引仁率数据的实证研究，检验了金融时间序列的“尖峰厚尾性”特征，并且通过对GARCH、TGARCH和EGARCH的模型估计，验证了汇率市场在信息不对称条件下，对好消息和坏消息有不同程度的波动反应，金融市场的杠杆作用是明显的。为正确认识汇率波动原因，分析汇率走势，制定外汇政策提供了参考。 关键词：汇率波动；CARCH；TC
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摘要：准确测量汇率波动是进行汇率预测和风险控制的基础．本文通过美元／日元的高频引仁率数据的实证研究，检验了金融时间序列的“尖峰厚尾性”特征，并且通过对GARCH、TGARCH和EGARCH的模型估计，验证了汇率市场在信息不对称条件下，对好消息和坏消息有不同程度的波动反应，金融市场的杠杆作用是明显的。为正确认识汇率波动原因，分析汇率走势，制定外汇政策提供了参考。
关键词：汇率波动；CARCH；TCARCH；EGARCU
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