【摘 要】
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银行间同业拆借市场是流动性风险传染的重要渠道,其市场结构健全与否关系到金融体系的稳健程度。本文采用压力测试方法对我国银行间同业市场上分类交易商之间的流动性风险传
【机 构】
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湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师,湖南大学金融学博士生
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究”(项目编号:71073048);教育部博士点基金博导类项目“基于系统性风险防范的银行业监管制度研究”(项目编号:20110161110023)
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银行间同业拆借市场是流动性风险传染的重要渠道,其市场结构健全与否关系到金融体系的稳健程度。本文采用压力测试方法对我国银行间同业市场上分类交易商之间的流动性风险传染效应进行了研究,结果发现:大规模流动性冲击会导致流动性风险蔓延和同业市场交易量萎缩,但在小规模流动性冲击下,风险具有收敛性。这表明我国同业市场具有一定程度的稳定性,但监管部门有必要对系统重要性银行实施更为审慎的流动性风险监管。
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