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效用是投资者确定投资策略的一个很重要指标,由此有了效用最大化投资组合模型。本文根据均值-半方差模型对均值-方差模型修正的思想,建立了修正后的效用最大化投资组合模型。使用二次规划的一种求解方法——积极集法,对模型进行了求解。实证分析表明,修正后的模型可以为投资者提供有效的投资策略。
基于效用最大化的投资组合模型
【摘 要】
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效用是投资者确定投资策略的一个很重要指标,由此有了效用最大化投资组合模型。本文根据均值-半方差模型对均值-方差模型修正的思想,建立了修正后的效用最大化投资组合模型。
【机 构】
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广西大学数学与信息科学学院
【出 处】
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中国管理信息化
【发表日期】
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2017年01期
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