【摘 要】
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摘要：研究国内非综合指数即成份指数（上证50指数）的收益率特征及其波动性，可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归——GARCH(1,1)-M模型，并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征，这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。 关键词：上证50指数；波动聚类性；bata值；GARCH模型 中图分类号：F83091 文献标识码：A 文
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摘要：研究国内非综合指数即成份指数（上证50指数）的收益率特征及其波动性，可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归——GARCH(1,1)-M模型，并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征，这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。
关键词：上证50指数；波动聚类性；bata值；GARCH模型
中图分类号：F83091 文献标识码：A
文章编号：1001-148X（2006）17-0156-04
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