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本文以铜的套期保值为例,用简单线性回归、考虑长期协整关系的线性回归、滚动回归和向量GARCH四种方法,估计了最优套保比率,并对不同方法的套保效果进行了比较.结果表明.动态套保比率的套保效果优于常数套保比率.
商品期货最优套保比率估计——不同方法的比较
【摘 要】
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本文以铜的套期保值为例,用简单线性回归、考虑长期协整关系的线性回归、滚动回归和向量GARCH四种方法,估计了最优套保比率,并对不同方法的套保效果进行了比较.结果表明.动态
【机 构】
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吉林大学商学院
【出 处】
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中国外资
【发表日期】
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2008年4期
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