【摘 要】
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本文提出了一种资产配置的模型,该模型通过最大化预期收益来分配资产,该预期收益的约束条件是预期的最大损失应该落在投资者的VaR约束集.我们主要研究VaR所测量的风险下限的
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本文提出了一种资产配置的模型,该模型通过最大化预期收益来分配资产,该预期收益的约束条件是预期的最大损失应该落在投资者的VaR约束集.我们主要研究VaR所测量的风险下限的用法,因此能够更多地按照投资者所持有的风险比例来配置资产.导出VaR约束下的均值--方差模型不必要求有关未来收益分布的分布假设,因此使它成为一种涵盖均值-方差方法的一种新的方法.
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