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电力市场中,市场在给参与者带来预期利益的同时,也使其面临巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.本文考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性,提出了利用Copula函数计算电力市场VaR的方法,很好的解决了电价和负荷的相关性问题,并结合实例进行分析计算.
基于Copula的电力市场金融风险分析
【摘 要】
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电力市场中,市场在给参与者带来预期利益的同时,也使其面临巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.本文考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的
【机 构】
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重庆大学数理学院,重庆大学技术经济及管理博士后流动站
【出 处】
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山西师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年2期
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