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利用几何布朗运动和随机微分方程理论，确立了马尔可夫调制的碳排放期权价格随机模型，同时给出了风险中性模型。在此基础上，得到测量方程和模型的离散形式，最后再利用卡尔曼滤波最大似然递推算法得到相应的参数估计。
马尔可夫调制的碳排放期权价格随机模型研究
【摘 要】
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利用几何布朗运动和随机微分方程理论，确立了马尔可夫调制的碳排放期权价格随机模型，同时给出了风险中性模型。在此基础上，得到测量方程和模型的离散形式，最后再利用卡尔曼滤波最
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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科技创新导报
【发表日期】
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2014年26期
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