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一类新型地产期权的Monte Carlo模拟定价研究

来源 :泰山学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：woyingla

【摘 要】

：

本文对一类新的“以租代售”型分期付款地产期权给出了两种Monte Carlo模拟定价算法.针对这类分期付款期权的特点,将求解美式期权的最小二乘模拟法(LSM)和最优执行边界法(OEF

【作 者】

：

李光勤 李强 

【机 构】

：

浙江万里学院计算机与信息学院,泰山学院数学与统计学院

【出 处】

：

泰山学院学报

【发表日期】

：

2013年6期

【关键词】

：

分期付款期权 最小二乘模拟法 最优执行边界法 installment option least squares Monte-Carlo optimal ex 

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本文对一类新的“以租代售”型分期付款地产期权给出了两种Monte Carlo模拟定价算法.针对这类分期付款期权的特点,将求解美式期权的最小二乘模拟法(LSM)和最优执行边界法(OEF)加以扩展,得到了此类新型地产期权的模拟定价算法,并利用北京西奥中心写字楼的具体市场数据对期权定价进行了数值模拟,得出了期权的市场价值.

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