重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jianjie12321
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考虑一类重尾索赔下变保费率带干扰项的风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布一致变化族时,利用分析和概率的有关理论得到了索赔剩余过程的精细大偏差,从而推广了文献[Wei X,Yu J,Hu Y.Large deviations and finite time ruin probability for perturbed risk with variable premium rate.Acta Mathematical Scientia,2007,27(4):616-623]中有
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