【摘 要】
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Enders和Lee（2012）提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey—Fuller单位根检验（FADF）。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时，标准Dickey-Fuller单位根检验的行
【机 构】
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西安交通大学金禾经济研究中心,,台湾中山大学经济研究所
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Enders和Lee（2012）提出考虑平滑结构突变的傅里叶函数扩展型Dickey—Fuller单位根检验（FADF）。本文研究了当真实数据生成过程包含平滑结构突变时，标准Dickey-Fuller单位根检验的行为。本文证明：忽略结构突变的OLS回归方程中，检验单位根的t统计量的渐进分布与Dickey—Fuller（1979）一样。因此，当真实数据生成过程含傅里叶型结构突变时忽略该结构突变，或不正确地考虑了加入傅里叶项考虑结构突变，标准DF单位根检验的渐进分布依然是大样本可用的。蒙特卡洛模拟的证据与本文的
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