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本文从资本资产定价CAPM模型出发,选取了上证A股中的20只股票作为研究样本,利用月收益率数据,对2010年1月到2015年5月CAPM模型的适用性进行了检验,分析在金融危机后我国金融市场能否接近CAPM的假设条件,通过对检验结果进行对比分析,得出结论是CAPM模型在上证A股具有弱适用性。
基于上证A股市场的CAPM模型的实证研究
【摘 要】
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本文从资本资产定价CAPM模型出发,选取了上证A股中的20只股票作为研究样本,利用月收益率数据,对2010年1月到2015年5月CAPM模型的适用性进行了检验,分析在金融危机后我国金融
【机 构】
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新疆财经大学应用数学学院
【出 处】
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贵州商业高等专科学校学报
【发表日期】
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2015年04期
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