【摘 要】
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平稳性分析是建立时间序列自回归滑动平均模型的一个预处理过程,已有的分析方法研究颇多,但尚缺乏一个自动判定平稳性的机制。文章在分析自相关函数的基础上,引入非线性转换
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平稳性分析是建立时间序列自回归滑动平均模型的一个预处理过程,已有的分析方法研究颇多,但尚缺乏一个自动判定平稳性的机制。文章在分析自相关函数的基础上,引入非线性转换理论进行改进,并采用聚类方法建立时间序列平稳性分析的自动机制,为大批量时间序列的平稳性自动判定提供了一条新途径。文中采用了一组模拟数据和一组金融数据来进行实证分析,实验表明,平稳性分析的自动机制能得到较好的结果。
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