【摘 要】
：
针对金融市场的核心变量--收益率和波动率,基于高维状态空间模型,利用EM和稀疏算法,分别建立了金融产品之间的收益率网络和波动率网络。前者刻画了金融产品收益之间的相互关
【基金项目】
：
陕西省自然科学基金(No.90815170011)
论文部分内容阅读
针对金融市场的核心变量--收益率和波动率,基于高维状态空间模型,利用EM和稀疏算法,分别建立了金融产品之间的收益率网络和波动率网络。前者刻画了金融产品收益之间的相互关系,后者刻画了金融产品风险之间的关系。相对于已有模型,上述模型可有效处理高维时间序列数据。对深圳、上海、香港和纽约市场的股票交易数据分析,找出了相应网络结构特征。以上市场的数据分析结果表明,相对于波动率网络,收益率网络具有更高的度数中心势,把这种现象归因于政策等因素对收益率的影响更为直接和简单,而对波动率的影响则是间接和复杂的。上述研究结果也
其他文献
四川省卫生厅厅长谢明道 一、政府如何调控社会资金和卫生资源。谢明道认为，现在要解决的首先是让人民得到安全有效的医疗服务。卫生规划应该是政府主导，并且要研究怎么主导。
目的观察中西医结合治疗慢性损伤性膝关节滑膜炎的临床疗效。方法进取我院2010年104至2011年3月的共诊断收治的慢性损伤性膝关节滑膜炎病人200例，随机分为对照组和治疗组，对照
日前，旺苍县2006年度农业综合开发土地治理项目实施方案，在简阳市顺利通过省级专家组评审。
本文通过对测试主轴箱温升，噪声和振动，探讨了主轴转速越高，温升越高，噪声和振动值越大；在同一转速情况下，随着主轴箱温升的升高，主噪声源和振动的频率在改变，其噪声和振动加速度值在
目的:探讨对进行血液透析治疗的患者实施优质护理的效果。方法:将2016年10月至2017年12月期间在江苏省宿迁市洋河人民医院血透室进行血液透析治疗的78例患者随机分为A组(39例
创造性思维是人类文化发展的重要推动力,是学生适应未来社会发展需要、不被机器替代的重要能力。PISA2021首次将创造性思维作为一个评价维度,从产生多样化创意、产生创造性创
生老病死是人生的自然发展过程，据不完全统计，自有人类历史以来，已有近800亿个生命死去。按全国总人口的6‰测算，我国目前每年有近700万人要走向临终直至死亡，其中有170万的晚期癌
国际上,包括美国和法国等先进的西方国家都正在进行水下无人潜器UUV(Unmanned UnderwaterVehicle)回收技术的研究.国内,哈尔滨工程大学的一个科研小组在这个领域也正在开展一
今天晚上，我给爸爸妈妈讲了一个我自己编的故事，故事是这样的：