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针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M—V投资组合优化
【摘 要】
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针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最
【机 构】
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武汉科技大学管理学院讲师,华中师范大学社会学系
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2007年11期
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