【摘 要】
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巨灾损失具有多样化、立体性特征,多国已经开始多事件触发巨灾债券尝试,定价问题成为研究难点与热点。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,首次基
【机 构】
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同济大学经济与管理学院,南京紫金财产保险股份有限公司
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巨灾损失具有多样化、立体性特征,多国已经开始多事件触发巨灾债券尝试,定价问题成为研究难点与热点。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,首次基于中国台风巨灾财产损失、受灾面积两事件,进行了产品初步设计和价格估算。具体通过建立委托代理定价模型,对中国1990年以来历次台风直接经济损失和受灾面积的边缘分布分别进行拟合,借助Clayton Copula得到联合概率分布函数确定定价水平,最后进行了价格敏感性和稳定性检验和动态分析。
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