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借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.
随机利率下数字幂型期权的定价
【摘 要】
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借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.
【机 构】
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金陵科技学院基础部,南京大学金陵学院,南京师范大学数学科学学院
【出 处】
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西南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（11271193,11201199,10671032,10871001）, 江苏高校自然科学研究项目（11KJB110005）, 东南大学博士后基金资助项目（1107010100）
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