【摘 要】
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以VaR方法中的历史模拟ARMA预测方法(HSAF)为基本分析方法,以WTI原油现货价格为基本分析变量,衡量了中国石油企业在进行海外并购时面临的价格风险。研究结论表明,在97.6%的置
【机 构】
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武汉科技学院经济管理学院,中国地质大学（武汉）经济管理学院
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以VaR方法中的历史模拟ARMA预测方法(HSAF)为基本分析方法,以WTI原油现货价格为基本分析变量,衡量了中国石油企业在进行海外并购时面临的价格风险。研究结论表明,在97.6%的置信水平下,预测期内的VaR预测值比实际值要大得多,并且大多数情况下预测值是实际值的1~2倍。最后,对降低中国石油企业跨国并购市场风险提出了若干建议。
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