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在风险理论的研究中，调节系数对破产概率的研究起着非常关键的作用，经典风险理论寻求调节系数和破产概率的方法一般采用更新方程，求解过程比较冗长。本文假定保险公司的盈余是一个独立平稳增量的随机过程，通过构造鞅的方法，简洁地得到了4种不同风险模型的Lundberg方程．并证明了调节系数的存在。
独立平稳增量风险过程的鞅方法与Lundberg方程
【摘 要】
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在风险理论的研究中，调节系数对破产概率的研究起着非常关键的作用，经典风险理论寻求调节系数和破产概率的方法一般采用更新方程，求解过程比较冗长。本文假定保险公司的盈余是一
【机 构】
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新疆大学数学与系统科学学院,新疆财经大学应用数学系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年21期
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