【摘 要】
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本文通过建立向量自回归模型,考察中国股市与国外六个主要国家股市三个阶段的联动性,通过相关系数检验、平稳性检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数分析后,得出以下结论:
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本文通过建立向量自回归模型,考察中国股市与国外六个主要国家股市三个阶段的联动性,通过相关系数检验、平稳性检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数分析后,得出以下结论:中外股指收益率的相关性由负转正上升加快,但幅度不大;中外股指收益率的溢出效应由弱转强;中国股指收益率受国外股指收益率的影响越来越明显。
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