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在介绍马克维茨均值-方差投资组合模型的理论依据、含义及表述的基础之上,提出了求解该投资组合模型的遗传算法.并采用实证分析的方法,与梯度算法进行了比较,从而显示了该遗传算法在求解此类有约束条件的非线性规划问题时的优势.
马克维茨投资组合模型的遗传算法
【摘 要】
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在介绍马克维茨均值-方差投资组合模型的理论依据、含义及表述的基础之上,提出了求解该投资组合模型的遗传算法.并采用实证分析的方法,与梯度算法进行了比较,从而显示了该遗
【机 构】
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武汉大学商学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2004年1期
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