基于VaR的畜产品市场价格风险阈值研究——以北京市农产品批发市场为例

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以北京市农产品批发市场的猪肉、鸡肉、鸡蛋价格为研究对象,运用Census X12季节调整方法、Hodrick-Prescott滤波法结合风险价值法(VaR法)测算了北京畜产品价格风险阈值。将畜产品实际价格剔除趋势价格的偏离视为市场价格风险,有效排除价格内在趋势性变化的影响,只反映波动要素的一面,更能客观反映引起市场风险的价格波动状态。研究发现,北京畜产品市场是一类高风险频发的市场,价格异常涨跌的风险事件占整体价格风险事件发生的一半以上,并且价格风险事件的发生带有一定的持续性,经常是连续数月持续发生涨跌情况
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