一类具有交叉延迟索赔风险模型的分红问题

来源 :汕头大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:FalyE981521
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考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相互作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,而且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时刻发生.通过引入三个辅助风险过程,得了破产前预期红利现值的差分方程及方程的解.最后给出了索赔额服从几何分布时的数值算例.
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