【摘 要】
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以2010年9月-2017年8月我国银行股日收盘数据为样本,将国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三类银行市值指数化,并借助DCC-GARCH模型对三者市场收益相关性的时变波动
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“基于新监管标准的我国商业银行资本和流动性监管研究”(71173140);山西省重点学科建设专项项目“经济转型期金融产品创新及其风险控制研究”(晋教财[2013]289号);山西省研究生教育创新项目“供给侧改革背景下中国金融风险传染研究”(2017BY095)
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以2010年9月-2017年8月我国银行股日收盘数据为样本,将国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三类银行市值指数化,并借助DCC-GARCH模型对三者市场收益相关性的时变波动特征进行分析,以此测度不同类型银行间风险传染特性。在此基础上,进一步考虑上证综指在马尔科夫机制转换模型中的表现,探讨不同市场状态下我国银行间风险传染的动态趋势。研究发现,我国三类银行股波动性明显,两两间市场收益的风险传染强度较高,且表现出了一定的差异性与同质性,与此同时,其风险传染强度与整个市场环境存在一定关联。
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