【摘 要】
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文章拓展了Klein假设中关于固定违约门槛的假设，构造可变违约门槛，根据无套利对冲原理，通过偏微分方程这种数学工具，推导出含信用风险的欧式脆弱期权价格波动的偏微分方程组和期
【基金项目】
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国家软科学研究计划项目资助(2011GXQ4D039);教育部人文社会科学青年基金项目资助(09YJC790024)
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文章拓展了Klein假设中关于固定违约门槛的假设，构造可变违约门槛，根据无套利对冲原理，通过偏微分方程这种数学工具，推导出含信用风险的欧式脆弱期权价格波动的偏微分方程组和期权定价模型，进而求其显示解，得到类似于Black—Scholes公式的定价公式，该公式的推导过程比使用鞅理论推导更加浅显易懂。
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