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［摘 要］本文通过对改革开放以来我国产业结构演变和我国对外贸易发展历程的分析，结合有关统计数据，运用定性分析和定量分析相结合的方法，从进口贸易和出口贸易几个方面就产业结构升级与对外贸易互动关系进行实证分析。研究发现，产业结构升级能够促进我国外贸进口和出口，与出口相比进口更能够促进产业结构升级，并且不同的产业结构阶段以上两种促进作用的强度是不同的。在此基础之上，提出一些我国产业结构升级的意见和建议。
［关键词］产业结构升级 对外贸易 协整分析
一、引言
后危机时代，我国经济发展所面临的结构性难题日益严峻、日益突出，加快转变经济发展方式，调整和优化产业结构的发展战略迫在眉睫。早在1992年的中共十四大上中央就已经提出“调整和优化产业结构应当着力提高第一产业（即农业）的质量，稳步增加产量；继续发展第二产业，积极调整工业结构；大力促进第三产业兴起”。因此，对产业结构升级问题进行深入研究和思考不但显得必要，而且很有现实意义。
近年来，关于产业结构升级与对外贸易之间关系学术界的研究很多，大致而言可将这些研究分为两类。一类主要集中于研究产业结构与贸易结构、贸易条件之间关系，史俊超、黎晓（2007）认为产业结构现状是造成贸易条件现状的主要因素；刘兵权、彭菲娅（2008）指出产业结构的不合理直接导致了贸易结构的不合理。另一类主要集中于研究产业结构升级与对外贸易量之间关系，吴进红（2005），陈学军、黄庆波（2006），黄庆波（2006）及张丝思（2008）等指出产业结构与对外贸易联系密切，二者相互影响、相互作用，一方面对外贸易可促进产业结构升级，另一方面产业结构升级也可促进对外贸易。
上述研究加深了我们对产业结构升级与对外贸易之间的关系的认识，但是以往这些研究大都以定性分析或者简单回归分析为主，不能精确的揭示这两者之间的互动关系。本文在借鉴现有研究成果基础上，运用协整分析、Granger因果关系检验和变参数分析等，更为精确的解释产业结构升级和对外貿易之间的互动关系。
本文结构安排如下：第二部分简单回顾我国产业结构升级和对外贸易历程；第三部分描述有关变量和研究框架；第四部分进行实证分析；第五部分讨论实证结论与政策涵义。
二、我国产业结构升级和对外贸易历程
1．改革开放三十年我国产业结构演变历程
尽管经过建国后近三十年的建设和发展，但改革开放初期我国的产业结构仍然是以第一、二产业为主，第三产在整个国民经济中所占的比重相对很小。但是，经过改革开放三十年的发展第一产业所占的比重不断降低，第二产业所占比重在平衡稳定中略有下降，第三产业在整个国民经济中所占的比重逐年上升，具体可见图1，数据来源于《中国统计年鉴》（1978—2009年）。
2．改革开放三十年我国对外贸易发展历程
由于经历了长期的对外封闭，改革开放初期我国的对外贸易额是很小的，并且我国一直到90年代初期都是出于贸易逆差的形势。经历了改革开放数十年的发展和对外开放程度的不断扩大，在充分发挥我国比较优势基础上，进入90年代后，我国的对外贸易得到了迅猛发展，同时我国也有贸易逆差国转变为贸易顺差国，具体可参见图1，数据来源于《中国统计年鉴》（1978—2009年）。
三、变量描述和研究方法
1．相关变量描述
在借鉴前人研究的基础上，为了更为准确的衡量产业结构升级的程度我们构造一个变量I，I代表了第三产业产值占整个GDP的比重。选择这样一个变量来衡量产业结构升级程度，主要出于以下两点考虑：
第一，参照一般的经济发展规律我们知道，伴随着经济和社会的不断发展第一、二产业占整个GDP的份额会呈现不断下降趋势，而第三产业所占整个GDP的比重（也即I）是不断呈上升趋势的，所以以I的大小来代表产业结构升级程度是符合一般经济规律的。
第二，目前我国第一产业的比重已经下降至接近10%水平，我国第二产业的比重稳定在40%—50%之间，第三产业的比重与发达国家相比仍然太低(我国第三产业比重I值是维持在40%左右，而欧美发达国家的I值一般为60%—70%)。我国优化产业结构的一个非常关键的目标是大力发展第三产业，也即提高I值，这样我们选取I作为衡量产业结构升级程度的变量进行分析更有针对性。
为更为精确的探究产业结构升级与我国对外贸易之间的相互影响，本文从进口和出口两个角度分别考察产业结构升级与我国外贸进口和出口之间的互动关系，选取IM代表我国历年贸易进口额，选取EX代表我国历年贸易出口额。
2．研究方法
由于本文采用的是时间序列数据，直接对此类数据进行回归分析，很容易由于数据的非平稳性而导致虚假回归问题，进而降低估计结果的可信程度。为了避免这种问题的出现，本文选择在协整分析的基础上进行回归估计。由协整理论可知，存在协整关系的经济变量之间是存在长期其稳定关系的，这样一来就可以避免直接回归带来的虚回归弊端。
为更为深入的考查产业结构升级与对外贸易之间的相互影响关系，本文借助格兰杰因果关系检验（Granger test of causality）来考察IM与I以及EX与I之间过去的影响行为，进而为今后一个时期内的产业结构升级和对外贸易提供政策上的建议。
此外，考虑到IM与I以及EX与I之间相互影响强度会随着产业结构升级而发生变化，本文建立确定性变参数模型，充分考察随着产业结构升级（也即随着I值的变化）IM与I以及EX与I之间影响强度的变化，从而更有针对性的为当前和以后提供产业、贸易政策提供建议。
四、实证分析
1．进出口贸易与产业结构升级关系的协整检验
如前所述，为避免伪回归现象，本文利用协整检验对进口与产业结构升级以及出口与产业结构升级分别进行检验，并得到它们之间的长期稳定关系。
（1）数据平稳性检验
为便于进行数据处理本文忽略I值的百分号也即将I值放大一百倍，同时对78—09年的产业结构升级程度I、进口贸易额IM和出口贸易额EX进行自然对数变换，并记为LNI、LNIM和LNEX。然后对这三者进行单位根检验，具体检验结构见表3。在没有进行查分前LNI、LNIM和LNEX这三列数据的ADF检验值均大于各个显著性水平的临界值，所以不能拒绝零假设，即原序列是非平稳的。但是对LNI、LNIM和LNEX一阶差分以后，这三列数据的ADF检验值均小于5%显著性水平的临界值，所以拒绝零假设，也即三者均为一阶单整序列。
（2）协整检验
由上一步可知LNI、LNIM和LNEX都是一阶单整序列，为了检验LNIM与LNI以及LNEX与LNI是否具有协整关系，本文采用E—G两步检验。
第一步，用OLS法估计LNIM与LNI以及LNEX与LNI之间的线性方程，并得到非均衡误差项e1、e2。
LNIM=-20.0467+8.234995LNI (1)
t=(-12.54) (17.93)
LNEX=-21.3606+8.623472LNI
t=(-11.65) (16.37) (2)
第二步，检验残差序列的平稳性。将第一步回归得到的残差进行平稳性检验，
具体的检验结果见表4。e1、e2均为稳定序列，那么可以认为LNIM与LNI以及LNEX与LNI均为（1，1）阶协整，也即产业结构升级与进口以及产业结构升级与出口之间是存在长期的稳定关系的。由方程（1）可得产业结构每升级一个百分点可以拉动进口8.234995个百分点，与方程（2）可得产业结构每升级一个百分点可以拉动出口8.623472个百分点 。
2．进出口贸易与产业结构升级关系的Granger因果检验
协整检验说明进出口贸易与产业结构升级之间存在长期的稳定的动态均衡关系，为了检验LNIM与LNI以及LNEX与LNI之间是否构成因果关系还需要Granger因果检验，具体的检验结果见表3。结果显示，长期来看进口较出口能更好的促进产业结构升级，产业结构升级能更好的促进出口，这前面的协整分析的得到的结论是一致的。
3．变参数分析
考虑到上文分析得到的进口对产业结构升级的促进作用可能会随着产业结构的不断升级而发生变化，本文建立确定性变参数模型。由上文中的分析我们得到进口与产业结构升级之间是存在长期的稳定关系的，也即LNI与LNIM是协整的。我们可以建立如下的协整方程(3)，式（3）中的β1即表示从长期来看，进口每增加一个百分点可以拉动产业结构升级几个百分点。
LNI=β0+β1LNIM+ε (3)
为了考察改革开放以来进口对产业结构升级促进作用的大体趋势，我们不妨令β1=а0+а1LNIM，若а1>0则表明随着I的變大，进口对产业结构升级的促进作用增强了；反之若а1<0则表明随着I的变大，进口对产业结构升级的促进作用减弱了。把β1代入协整方程（3），我们可得如下方程（4）
LNI=β0+а0LNIM+а1(LNIM)2+ε (4)
不妨令(LNIM)2=Y，方程（4）即变为如下方程（5）
LNI=β0+а0LNIM+а1 Y+ε (5)
对方程（5）进行回归可得方程（6）：
LNI=1.848354+0.281812LNIM-0.010249Y (6)
t=(8.473) (5.203) (-3.168)
R2=0.937 F=214.184
所以，我们可得β1=0.281812-0.010249LNIM，即随着产业结构的不断升级进口对产业结构升级的促进作用有减弱的趋势，这与常规的经济理论是相吻合的。带入1978年～2009年LNIM的数据可得β1（也即进口每增加一个百分点所拉动的产业结构升级的百分点百分点个数）的变化大体趋势如图3。
五、结论与政策建议
综上分析，从长期来看产业结构升级与对外贸易之间存在稳定的互动关系的，产业结构升级可以很好的提升进出口，反之进出口也可以促进产业结构的升级，这对我国当前的对外贸易和产业结构升级具有很好的启发作用。
1．产业结构升级可以促进对外贸易进出口，不断推进我国的产业结构升级不仅是应对危机环境下拉动需求的必要手段，而且从长远来看进出口规模的扩大可以促使我过更好的参与国际分工，并从中获益，进而提高我国整体的社会福利水平，因此从这个角度讲加快产业结构升级是经济球化的必然要求。
2．进出口，特别是进口能够很好的促进产业结构的升级，那么在我们推进产业结构升级的过程当中，要充分的利用这两条有效的途径来促进我国的产业结构升级。当然，我们也必须清楚地看到这种促进作用会变得越来越弱，也就是说当我们的产业结构升级到一定程度以后，进口对于我国产业结构升级的促进作用会变得很弱，这就需要我们更多的要依靠自身的力量，大力发展自主创新产业，唯有如此才能解决根本问题。
参考文献：
[1]吴进红，（2005）“对外贸易与长江三角洲地区产业结构升级”，《国际贸易问题》第4期
[2]陈学军、黄庆波（2006）“对外贸易与辽宁老工业基地产业结构优化升级”，《社会科学辑刊》第6期
[3]黄庆波，（2006）“大连对外贸易发展与产业结构升级的实证研究”，《大连大学学报》第5期
[4]张丝思，（2008）“对外贸易与产业结构升级的理论关系”，《时代经贸》总第94期
[5]刘兵权、彭菲娅，（2008）“超额外汇储备、贸易结构与产业结构升级”，《国际贸易问题》第7期
[6]史俊超、黎晓，（2007）“我国贸易条件与产业结构线惯性分析”，《发展改革》第11期
注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文
［关键词］产业结构升级 对外贸易 协整分析
一、引言
后危机时代，我国经济发展所面临的结构性难题日益严峻、日益突出，加快转变经济发展方式，调整和优化产业结构的发展战略迫在眉睫。早在1992年的中共十四大上中央就已经提出“调整和优化产业结构应当着力提高第一产业（即农业）的质量，稳步增加产量；继续发展第二产业，积极调整工业结构；大力促进第三产业兴起”。因此，对产业结构升级问题进行深入研究和思考不但显得必要，而且很有现实意义。
近年来，关于产业结构升级与对外贸易之间关系学术界的研究很多，大致而言可将这些研究分为两类。一类主要集中于研究产业结构与贸易结构、贸易条件之间关系，史俊超、黎晓（2007）认为产业结构现状是造成贸易条件现状的主要因素；刘兵权、彭菲娅（2008）指出产业结构的不合理直接导致了贸易结构的不合理。另一类主要集中于研究产业结构升级与对外贸易量之间关系，吴进红（2005），陈学军、黄庆波（2006），黄庆波（2006）及张丝思（2008）等指出产业结构与对外贸易联系密切，二者相互影响、相互作用，一方面对外贸易可促进产业结构升级，另一方面产业结构升级也可促进对外贸易。
上述研究加深了我们对产业结构升级与对外贸易之间的关系的认识，但是以往这些研究大都以定性分析或者简单回归分析为主，不能精确的揭示这两者之间的互动关系。本文在借鉴现有研究成果基础上，运用协整分析、Granger因果关系检验和变参数分析等，更为精确的解释产业结构升级和对外貿易之间的互动关系。
本文结构安排如下：第二部分简单回顾我国产业结构升级和对外贸易历程；第三部分描述有关变量和研究框架；第四部分进行实证分析；第五部分讨论实证结论与政策涵义。
二、我国产业结构升级和对外贸易历程
1．改革开放三十年我国产业结构演变历程
尽管经过建国后近三十年的建设和发展，但改革开放初期我国的产业结构仍然是以第一、二产业为主，第三产在整个国民经济中所占的比重相对很小。但是，经过改革开放三十年的发展第一产业所占的比重不断降低，第二产业所占比重在平衡稳定中略有下降，第三产业在整个国民经济中所占的比重逐年上升，具体可见图1，数据来源于《中国统计年鉴》（1978—2009年）。
2．改革开放三十年我国对外贸易发展历程
由于经历了长期的对外封闭，改革开放初期我国的对外贸易额是很小的，并且我国一直到90年代初期都是出于贸易逆差的形势。经历了改革开放数十年的发展和对外开放程度的不断扩大，在充分发挥我国比较优势基础上，进入90年代后，我国的对外贸易得到了迅猛发展，同时我国也有贸易逆差国转变为贸易顺差国，具体可参见图1，数据来源于《中国统计年鉴》（1978—2009年）。
三、变量描述和研究方法
1．相关变量描述
在借鉴前人研究的基础上，为了更为准确的衡量产业结构升级的程度我们构造一个变量I，I代表了第三产业产值占整个GDP的比重。选择这样一个变量来衡量产业结构升级程度，主要出于以下两点考虑：
第一，参照一般的经济发展规律我们知道，伴随着经济和社会的不断发展第一、二产业占整个GDP的份额会呈现不断下降趋势，而第三产业所占整个GDP的比重（也即I）是不断呈上升趋势的，所以以I的大小来代表产业结构升级程度是符合一般经济规律的。
第二，目前我国第一产业的比重已经下降至接近10%水平，我国第二产业的比重稳定在40%—50%之间，第三产业的比重与发达国家相比仍然太低(我国第三产业比重I值是维持在40%左右，而欧美发达国家的I值一般为60%—70%)。我国优化产业结构的一个非常关键的目标是大力发展第三产业，也即提高I值，这样我们选取I作为衡量产业结构升级程度的变量进行分析更有针对性。
为更为精确的探究产业结构升级与我国对外贸易之间的相互影响，本文从进口和出口两个角度分别考察产业结构升级与我国外贸进口和出口之间的互动关系，选取IM代表我国历年贸易进口额，选取EX代表我国历年贸易出口额。
2．研究方法
由于本文采用的是时间序列数据，直接对此类数据进行回归分析，很容易由于数据的非平稳性而导致虚假回归问题，进而降低估计结果的可信程度。为了避免这种问题的出现，本文选择在协整分析的基础上进行回归估计。由协整理论可知，存在协整关系的经济变量之间是存在长期其稳定关系的，这样一来就可以避免直接回归带来的虚回归弊端。
为更为深入的考查产业结构升级与对外贸易之间的相互影响关系，本文借助格兰杰因果关系检验（Granger test of causality）来考察IM与I以及EX与I之间过去的影响行为，进而为今后一个时期内的产业结构升级和对外贸易提供政策上的建议。
此外，考虑到IM与I以及EX与I之间相互影响强度会随着产业结构升级而发生变化，本文建立确定性变参数模型，充分考察随着产业结构升级（也即随着I值的变化）IM与I以及EX与I之间影响强度的变化，从而更有针对性的为当前和以后提供产业、贸易政策提供建议。
四、实证分析
1．进出口贸易与产业结构升级关系的协整检验
如前所述，为避免伪回归现象，本文利用协整检验对进口与产业结构升级以及出口与产业结构升级分别进行检验，并得到它们之间的长期稳定关系。
（1）数据平稳性检验
为便于进行数据处理本文忽略I值的百分号也即将I值放大一百倍，同时对78—09年的产业结构升级程度I、进口贸易额IM和出口贸易额EX进行自然对数变换，并记为LNI、LNIM和LNEX。然后对这三者进行单位根检验，具体检验结构见表3。在没有进行查分前LNI、LNIM和LNEX这三列数据的ADF检验值均大于各个显著性水平的临界值，所以不能拒绝零假设，即原序列是非平稳的。但是对LNI、LNIM和LNEX一阶差分以后，这三列数据的ADF检验值均小于5%显著性水平的临界值，所以拒绝零假设，也即三者均为一阶单整序列。
（2）协整检验
由上一步可知LNI、LNIM和LNEX都是一阶单整序列，为了检验LNIM与LNI以及LNEX与LNI是否具有协整关系，本文采用E—G两步检验。
第一步，用OLS法估计LNIM与LNI以及LNEX与LNI之间的线性方程，并得到非均衡误差项e1、e2。
LNIM=-20.0467+8.234995LNI (1)
t=(-12.54) (17.93)
LNEX=-21.3606+8.623472LNI
t=(-11.65) (16.37) (2)
第二步，检验残差序列的平稳性。将第一步回归得到的残差进行平稳性检验，
具体的检验结果见表4。e1、e2均为稳定序列，那么可以认为LNIM与LNI以及LNEX与LNI均为（1，1）阶协整，也即产业结构升级与进口以及产业结构升级与出口之间是存在长期的稳定关系的。由方程（1）可得产业结构每升级一个百分点可以拉动进口8.234995个百分点，与方程（2）可得产业结构每升级一个百分点可以拉动出口8.623472个百分点 。
2．进出口贸易与产业结构升级关系的Granger因果检验
协整检验说明进出口贸易与产业结构升级之间存在长期的稳定的动态均衡关系，为了检验LNIM与LNI以及LNEX与LNI之间是否构成因果关系还需要Granger因果检验，具体的检验结果见表3。结果显示，长期来看进口较出口能更好的促进产业结构升级，产业结构升级能更好的促进出口，这前面的协整分析的得到的结论是一致的。
3．变参数分析
考虑到上文分析得到的进口对产业结构升级的促进作用可能会随着产业结构的不断升级而发生变化，本文建立确定性变参数模型。由上文中的分析我们得到进口与产业结构升级之间是存在长期的稳定关系的，也即LNI与LNIM是协整的。我们可以建立如下的协整方程(3)，式（3）中的β1即表示从长期来看，进口每增加一个百分点可以拉动产业结构升级几个百分点。
LNI=β0+β1LNIM+ε (3)
为了考察改革开放以来进口对产业结构升级促进作用的大体趋势，我们不妨令β1=а0+а1LNIM，若а1>0则表明随着I的變大，进口对产业结构升级的促进作用增强了；反之若а1<0则表明随着I的变大，进口对产业结构升级的促进作用减弱了。把β1代入协整方程（3），我们可得如下方程（4）
LNI=β0+а0LNIM+а1(LNIM)2+ε (4)
不妨令(LNIM)2=Y，方程（4）即变为如下方程（5）
LNI=β0+а0LNIM+а1 Y+ε (5)
对方程（5）进行回归可得方程（6）：
LNI=1.848354+0.281812LNIM-0.010249Y (6)
t=(8.473) (5.203) (-3.168)
R2=0.937 F=214.184
所以，我们可得β1=0.281812-0.010249LNIM，即随着产业结构的不断升级进口对产业结构升级的促进作用有减弱的趋势，这与常规的经济理论是相吻合的。带入1978年～2009年LNIM的数据可得β1（也即进口每增加一个百分点所拉动的产业结构升级的百分点百分点个数）的变化大体趋势如图3。
五、结论与政策建议
综上分析，从长期来看产业结构升级与对外贸易之间存在稳定的互动关系的，产业结构升级可以很好的提升进出口，反之进出口也可以促进产业结构的升级，这对我国当前的对外贸易和产业结构升级具有很好的启发作用。
1．产业结构升级可以促进对外贸易进出口，不断推进我国的产业结构升级不仅是应对危机环境下拉动需求的必要手段，而且从长远来看进出口规模的扩大可以促使我过更好的参与国际分工，并从中获益，进而提高我国整体的社会福利水平，因此从这个角度讲加快产业结构升级是经济球化的必然要求。
2．进出口，特别是进口能够很好的促进产业结构的升级，那么在我们推进产业结构升级的过程当中，要充分的利用这两条有效的途径来促进我国的产业结构升级。当然，我们也必须清楚地看到这种促进作用会变得越来越弱，也就是说当我们的产业结构升级到一定程度以后，进口对于我国产业结构升级的促进作用会变得很弱，这就需要我们更多的要依靠自身的力量，大力发展自主创新产业，唯有如此才能解决根本问题。
参考文献：
[1]吴进红，（2005）“对外贸易与长江三角洲地区产业结构升级”，《国际贸易问题》第4期
[2]陈学军、黄庆波（2006）“对外贸易与辽宁老工业基地产业结构优化升级”，《社会科学辑刊》第6期
[3]黄庆波，（2006）“大连对外贸易发展与产业结构升级的实证研究”，《大连大学学报》第5期
[4]张丝思，（2008）“对外贸易与产业结构升级的理论关系”，《时代经贸》总第94期
[5]刘兵权、彭菲娅，（2008）“超额外汇储备、贸易结构与产业结构升级”，《国际贸易问题》第7期
[6]史俊超、黎晓，（2007）“我国贸易条件与产业结构线惯性分析”，《发展改革》第11期
注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文