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在CAPM的世界里导出根据资产的期未价值评估资产当前价值的估价公式,然后证明市场引入的某些新资产如果用CAPM估价其价值将会为负,从而说明CAPM滥用将会出现套利机会.
CAPM滥用时的套利机会
【摘 要】
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在CAPM的世界里导出根据资产的期未价值评估资产当前价值的估价公式,然后证明市场引入的某些新资产如果用CAPM估价其价值将会为负,从而说明CAPM滥用将会出现套利机会.
【机 构】
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复旦大学管理学院财务金融系
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年5期
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