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本文运用久期—凸度方法对企业可转换债券的利率风险进行评估 ,通过将企业可转换债券的价值拆分为普通债券价值与相应期权价值之和 ,在不可赎回和可赎回两种情形下考虑企业可转换债券的久期和凸度
用久期—凸度方法预测企业可转换债券的利率风险
【摘 要】
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本文运用久期—凸度方法对企业可转换债券的利率风险进行评估 ,通过将企业可转换债券的价值拆分为普通债券价值与相应期权价值之和 ,在不可赎回和可赎回两种情形下考虑企业可
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2000年02期
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