【摘 要】
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激烈竞争的电力市场需要有效的风险管理工具来回避易变的价格风险。结合金融期权交易思想的电力远期合同 (或称可选择远期合同 )因其灵活性和多样性而将发挥重要作用。提出一
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (5 0 10 70 0 6 ) ;上海市教委科技发展基金项目 (99QD5 3)
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激烈竞争的电力市场需要有效的风险管理工具来回避易变的价格风险。结合金融期权交易思想的电力远期合同 (或称可选择远期合同 )因其灵活性和多样性而将发挥重要作用。提出一种合同双方均有选择权的双边可选择电力远期合同模型 ,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法 ,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型 ,给出了有关期权敲定价的均衡选择。比较分析表明 ,这种双边可选择远期合同模型具有良好的特性。
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