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本文介绍了随机利率下相应的期度———随机期度的定义及其性质。对常见的随机利率模型Vasciek模型和CIR模型,证明了随机期度与随机利率之间存在着反向的变动关系,从而辅证了随机期度定义的合理性。
随机期度与利率反向变动关系的初步研究
【摘 要】
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本文介绍了随机利率下相应的期度———随机期度的定义及其性质。对常见的随机利率模型Vasciek模型和CIR模型,证明了随机期度与随机利率之间存在着反向的变动关系,从而辅证了
【机 构】
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中国科学技术大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2005年05期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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