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以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例，利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明：GumbelCopula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率，并且在不同尾部水平下，沪深300和深证成份指数具有很强的相关性。
利用Copula函数实证分析金融风险尾部相关性
【摘 要】
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以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例，利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明：GumbelCopula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益
【机 构】
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南昌大学数学系
【出 处】
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南昌大学学报(工科版)
【发表日期】
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2012年1期
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