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该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究，考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程．对这一问题导出了相应的HJB方程，对方程解作了一些定性分析后，给出了方程的数值解，从而得到了最优投资比例和最优分红策略．
保险公司中的最优分红和投资组合及其数值计算
【摘 要】
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该文对保险公司的最优投资组合和最优分红策略问题进行了研究，考虑了带有由风险资产和无风险资产组成的投资组合与随机索赔过程构成的财富过程．对这一问题导出了相应的HJB方程，
【机 构】
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上海大学上海市应用数学和力学研究所
【出 处】
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上海大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年1期
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