【摘 要】
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识别问题是货币危机研究的基础,文献通常构建外汇市场压力指数,通过确定其临界值进行识别。传统法需假定该指数服从正态分布;近年出现的选阈识别法混淆了统计意义上的极值和
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院,北京航空航天大学经济管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金青年基金（批准号：71001070） 国家自然科学基金重点项目（批准号：70531010） 国家自然科学基金创新研究群体科学基金（批准号：70821061） 国家自然科学基金青年基金（批准号：70901003）
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识别问题是货币危机研究的基础,文献通常构建外汇市场压力指数,通过确定其临界值进行识别。传统法需假定该指数服从正态分布;近年出现的选阈识别法混淆了统计意义上的极值和经济意义的危机,因而都无法准确识别危机。本文将货币危机视为外汇市场的极值事件,提出了一种新的基于重现水平的货币危机识别法,有效放松了传统法的分布假设,并涵盖其为特例。对1994年1月至2007年6月中国外汇市场的实证结果表明：新方法对不同参考货币和外汇市场压力指数的一致性更强;期间共识别出3次货币危机或至少外汇市场承受巨大压力的时期;05年7月汇
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