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以沪市25支封闭式基金的日收益率为研究对象，运用ARCH模型、GARCH模型验证了每支基金的尖峰厚尾现象，分析了每支基金日收益率波动的条件异方差性，并检验了上证A股指数对基金走势的影响程度，结果显示是弱相关的。
封闭式基金交易收益率的ARCH效应分析
【摘 要】
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以沪市25支封闭式基金的日收益率为研究对象，运用ARCH模型、GARCH模型验证了每支基金的尖峰厚尾现象，分析了每支基金日收益率波动的条件异方差性，并检验了上证A股指数对基金走势
【机 构】
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华南师范大学经济与管理学院
【出 处】
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韶关学院学报(社会科学)
【发表日期】
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2006年8期
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