沪市股票规模效应的实证研究

来源 :山西财政税务专科学校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qmdx521

【摘要】

：

股票市场规模效应是指以股票市值为衡量标准的公司规模的大小和该股票的市场收益率之间呈相反的关系.文章研究的目的就是验证我国股票市场是否也和欧美股票市场一样存在规模

【作者】

：

高晔红

【机构】

：

苏州大学商学院

【出处】

：

山西财政税务专科学校学报

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

上海股票市场规模效应上市公司异常收益率实际收益率 CAPM模型实证分析 Size-effect Abnormal Rate of Return CA

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股票市场规模效应是指以股票市值为衡量标准的公司规模的大小和该股票的市场收益率之间呈相反的关系.文章研究的目的就是验证我国股票市场是否也和欧美股票市场一样存在规模效应.从上海股票市场随机抽取50家规模各异的上市公司,对其2001年～2003年3年来的实际收益率、正常收益率、异常收益率进行实证研究,得出上海股票市场存在规模效应的结论.

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