【摘 要】
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本文通过对2000年1月～2009年12月月平均汇率对数进行分析,建立1阶差分、2阶自回归、8阶滞后移动平均模型(ARIMA(2,1,8)),得出如下结论:汇率对数波动暨汇率进化源自新息冲击与
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本文通过对2000年1月～2009年12月月平均汇率对数进行分析,建立1阶差分、2阶自回归、8阶滞后移动平均模型(ARIMA(2,1,8)),得出如下结论:汇率对数波动暨汇率进化源自新息冲击与汇率对数波动本身等两类因素,分别占83.3%和17.7%;其中当期和近2期新息冲击和汇率对数波动引起的汇率进化占55.2%;汇率对数波动对汇率进化影响具有时滞性(2期)和叠进交叉传递性(多期),新息冲击对汇率进化影响具有记忆性(1～8期)、相对长久性(0～8期)和稳定性(3～8期)。这些结论启示政府和外贸企业等市场主体,汇率改革和监管以及重大经济事项的出台,分三个阶段(即0～2期、3～8期和9期以后)影响汇率的波动,三个阶段的工作重心不应相同。模型对2010年汇率变动的预测(交替波动、整体升值趋势)符合1～3月份的实际情况,精度很高。
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