【摘 要】
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天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段.由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键.针对此,本文在O-U均值回复模
【机 构】
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东南大学经济管理学院,南京信息工程大学经济管理学院
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天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段.由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键.针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型.基于全国代表性城市的1951-2011年日平均气温数据对气温均值回复速度进行了实证分析,研究表明,我国主要代表性城市气温年均值回复速度均能通过ARIMA模型进行拟合估计.利用两种模型对各城市的日平均气温进行预测分析,其误差衡量指标的协方差比表明,时变均值回复模型优于O-U均值回复模型.因此,
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