【摘 要】
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利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较
【机 构】
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玉林师范学院数学与计算机科学系,广西师范大学数学科学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10161004);广西自然科学基金资助项目(04047033);广西区教育厅科研资助项目(200607LX077)
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利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果。
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