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本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于（1/2,1）的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.
基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价
【摘 要】
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本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于（1/2,1）的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定
【机 构】
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华中科技大学数学与统计学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2008年4期
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