【摘 要】
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在利用动态因子模型测度2000年1月-2018年5月中国经济周期和金融周期的基础上,构建DCCGARCH模型研究经济周期与金融周期内部结构间的作用机制,进一步阐述非对称和动态相依特
【机 构】
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湖南工学院经济与管理学院; 广州大学经济与统计学院; 广州大学国际金融研究院;
【基金项目】
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湖南省自然科学青年基金资助项目(2018JJ3107,2019JJ50111);2019年普通高校教学改革研究项目湘教通[2019]291号研究成果;湖南省应用特色学科工商管理资助课题
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在利用动态因子模型测度2000年1月-2018年5月中国经济周期和金融周期的基础上,构建DCCGARCH模型研究经济周期与金融周期内部结构间的作用机制,进一步阐述非对称和动态相依特征.结论表明:中国经济周期与金融周期具有非对称特征,并且表现出周期错配现象:中国经济周期与金融周期的周期错配使得两者间的相依性呈现出剧烈动态变化特点:中国经济周期与金融周期结构上的相依性具有周期"错配"、波动"传递"、频幅"叠加"效应,这些效应共同驱动两周期相依性的动态变化.
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