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资产价格之间的动态相依性通常蕴含着股市波动的信息,在金融产品定价、投资组合、市场风险管控等方面得到了广泛应用,因此对其进行......
单指标系数模型是一类重要的半参数模型,被广泛应用在经济金融和生物医学等领域,其参数结构是部分变量的线性组合;非参数结构可以......
随着中国证券市场的快速发展,金融产品也变得丰富起来。2010年沪深300股指期货的正式推出,标志着一个新时代的来临,即迎来了一个既......
文章选用2005年汇改后的最新数据，实证发现：凭借简单ARMA模型不足以解释货币供应量和利率的动态行为、同时，货币供应量、汇率和利率三......
在藤Copula理论研究框架下，本文构建Pair Copula—GARcH类模型，并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copu......
为了克服传统格兰杰因果检验等方法在研究股市相依结构时存在的不足,文章构建了时变Copula-ARMANAGARCH模型,研究了中美股指及中国......
现有关于流动性溢价的研究多隐含假定流动性和收益存在线性关系，且假定流动性对收益的影响关系保持不变。文章放松这两个假设条件，运......
金融市场是一国经济系统的核心，金融变量的变动将对国民经济产生重要影响。近年来，我国中央银行对货币供应量的监测不断加强；与此同时......
准确估计国际证券市场的相依特征,量化剖析并深层次理解证券市场相依的驱动因素,对于投资者制定分散投资策略以及政策当局有效监管......
在利用动态因子模型测度2000年1月-2018年5月中国经济周期和金融周期的基础上,构建DCCGARCH模型研究经济周期与金融周期内部结构间......
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