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研究了两个具有复合泊松盈余过程的投资公司通过相互资助来进行合作的二维对偶模型的最优分红与注资问题,目标为最大化贴现分红的加权和减去被处罚的贴现注资加权和.通过证明最优值函数为HJB方程的粘性解,得到了最优策略是一个障碍策略.
二维对偶模型的最优分红与注资
【摘 要】
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研究了两个具有复合泊松盈余过程的投资公司通过相互资助来进行合作的二维对偶模型的最优分红与注资问题,目标为最大化贴现分红的加权和减去被处罚的贴现注资加权和.通过证明
【机 构】
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宁夏大学数学统计学院
【出 处】
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兰州文理学院学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11361044),宁夏自然科学基金项目(2019AAC03038)
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