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模型选择是建立时间序列模型的基础。文章将AR模型选择转化为多目标决策问题,并采用熵值法定权进行求解,在此基础上建立了模型选择的多准则方法,从而有效的解决了模型选择问题。该方法还可推广到滑动平均自回归（ARMA）模型的选择,由此提供了一条普遍适用的建模思路。
自回归模型选择的多准则方法
【摘 要】
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模型选择是建立时间序列模型的基础。文章将AR模型选择转化为多目标决策问题,并采用熵值法定权进行求解,在此基础上建立了模型选择的多准则方法,从而有效的解决了模型选择问
【机 构】
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解放军炮兵学院数学教研室
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年18期
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