【摘 要】
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存贷利差收入是银行主要的收入来源,存贷款定价问题是银行经营管理、风险控制的核心之一.在"代理商"模型的基础上,引入后悔系数和后悔效用函数,建立了基于双重厌恶银行的期望
【机 构】
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东北财经大学金融学院,东北财经大学实验经济学实验室,大连理工大学管理与经济学部,
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存贷利差收入是银行主要的收入来源,存贷款定价问题是银行经营管理、风险控制的核心之一.在"代理商"模型的基础上,引入后悔系数和后悔效用函数,建立了基于双重厌恶银行的期望效用函数,并利用极值理论,确定了最优存贷款利差.双重厌恶期望效用函数反映了银行风险厌恶和后悔厌恶的双重特点,解决了现有研究忽略后悔情绪导致模型出现偏差的问题.从理论上分析了双重厌恶型银行最优的存贷款利差的决策问题,给出了其与市场风险、信用风险以及后悔情绪之间的关系.通过与纯风险厌恶型银行最优决策的对比发现,对于双重厌恶型银行来说,信用风险对存贷利差影响的弹性要小于纯风险厌恶型银行,而后悔厌恶程度越大其弹性就越小.由于后悔心理的存在减小了信用风险对存贷款利差影响的弹性.
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