【摘 要】
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基于多种数据生成方式全面检验了核正则化最小二乘法（KRLS）的样本拟合效果和样本外预测能力,在此基础上使用KRLS方法对传统定价模型进行修正,分析我国四种类型开放式股票型基金
【机 构】
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安徽大学经济学院,国元证券股份有限公司
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基于多种数据生成方式全面检验了核正则化最小二乘法（KRLS）的样本拟合效果和样本外预测能力,在此基础上使用KRLS方法对传统定价模型进行修正,分析我国四种类型开放式股票型基金的风险偏好特征。研究发现：与广义线性模型相比,KRLS方法能够有效捕捉随机变量之间复杂的非线性相关关系。从横截面维度来看,我国不同风格的基金均偏好于投资高市值股票,其中指数型基金的投资比例最高;除成长型基金外,价值型和平衡型基金也均热衷于投资＂成长型＂股票。从时间维度来看,我国指数型基金的风险偏好相对稳定,而三类主动型基金表现出明显的
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